مقاييس نظام التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية تسمح منصات تحليل السوق في السوق للمتداولين بمراجعة أداء الأنظمة التجارية بسرعة وتقييم كفاءتها وربحيتها المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح التجارة الحد الأقصى للسحب هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة التي ينتجها هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) مقاييس الأداء هذه هي بعض المقاييس التي أنظر إليها عند تقييم نظام التداول. وسيختلف تفسير هذه المقاييس باختلاف نوع النظام (الاتجاه مقابل متوسط ​​العائد) وتداول الشخص. أنا التجارة مر ويفضل الفوز عالية. التعرض ليست مهمة، لذلك أنا لا أمانع البقاء في النقد وأنا انتظر إشارات. أبحث عن الأنظمة التي لديها تقلب منخفض جدا، وسوف أضحى حتى الأداء إذا كان ذلك يعني أنني يمكن أن النوم بشكل أفضل في الليل. الفوز - النسبة المئوية من الصفقات مع صافي الربح غ 0. فوق 60 هو جيد. كلما كان ذلك أفضل. متوسط ​​8211 متوسط ​​النسبة المئوية لعائد جميع الصفقات. من الواضح، على أعلى مستوى ممكن ماكسد 8211 كحد أقصى. نسبة الانخفاض اليومي. المهم باعتباره عددا معزولا، ولكن طول الوقت د يستمر بنفس القدر من الأهمية. ما هو أسوأ: 20 السحب التي تستمر 2 أسابيع أو 5 السحب التي تستمر 4 أشهر سيارة 8211 العائد السنوي. رار - كار مقسوما على التعرض. يأخذ رار الوقت في الاعتبار. نسبة شارب - مقاييس العائد المحسوب على مخاطر الاستثمار. فوق 1.0 هو جيد، فوق 2.0 هو عظيم. R 2 8211 يقيس خط مستقيم من منحنى الأسهم. يمكن أن تكون النتيجة في أي مكان من 0 إلى 1. وجود 1 يعني 100 تناسب منحنى الأسهم إلى خط مستقيم. عدد أقل من السحب التي لديها نظام أعلى R 2. دفر - يجمع بين R 2 ونسبة شارب عن طريق ضرب. هذه فكرة ديفيد فاراديس رؤية بلوق ممتاز له. عامل الانتعاش - صافي الربح مقسمة ماكس نظام تراجع. يقيس مدى سرعة النظام يتعافى من السحب. كلما كان ذلك أفضل، بالتأكيد فوق 2. عامل الربح - ربح الفائزين مقسوما على الربح من الخاسرين. فوق 2 هو عظيم. فوق 3 هو ممتاز نسبة العائد نسبة فقدان الربح. أعلاه 1 من فضلك. متوسط ماكس مافور إكسكورسيون مف هو الحد الأقصى للربح الذي كانت عليه الصفقة قبل إغلاق الصفقة. يعطيني المتوسط ​​فكرة عن متوسط ​​الحركة الإيجابية التي تقوم بها التجارة. متوسط ماكس إكسيرسيون إكسكورسيون مي هي الخسارة القصوى التي كانت التجارة قبل إغلاق الصفقة. يعطيني المتوسط ​​فكرة عن متوسط ​​الخسارة التي تحرك التجارة. الصفقات 8211 عدد الصفقات. من المهم أن ننظر إلى. كم عدد المرات التي يتعين علي فيها تداول هذا الشيء لكسب المال هناك مجموعة متنوعة من المقاييس التي يمكن أن تثبت أداء أنظمة التداول الخوارزمية. معظمهم موجودون بالفعل في تقرير باكتستينغ من أدوات التداول مثل أميبروكر أو ميتاستوك. وفيما يلي بعض المقاييس الأكثر شعبية: إنهاء رأس المال الأولي صافي أرباح رأس المال المعبر عنه من حيث الشروط. على سبيل المثال: إذا كان إنيتيال Capital100000، إندينغ Capital200000، ثم، صافي الربح (200000-100000) 100000100 100. هو صافي متوسط ​​التعرض لنظام التداول الخاص بك لفترة باكتستينغ. ويحسب على أنه مجموع التعرضات شريط الفردية مقسوما على العدد الإجمالي للقضبان. يتم احتساب التعرض الفردي للشريط على أنه نسبة قيمة المراكز المفتوحة إلى إجمالي حقوق الملكية في هذا الشريط المعين. دعونا نفترض أنك باكتستينغ الاستراتيجية الخاصة بك على الإطار الزمني اليومي، إذا كان في نهاية يوم 1 قيمة موقفك المفتوح هو 10000 وحافظة الأسهم هو 100000 ثم شريط التعرض لهذا اليوم بالذات هو 10. صافي المخاطر تعديل العائد وهي نسبة صافي الربح والتعرض. على سبيل المثال: إذا كان صافي الربح 100 والتعرض 10، ثم صافي العائد المعدل المخاطر 1000.11000 ومن العائد السنوي المركب. وهو المعدل السنوي الذي تفاقمت فيه رأس المال على مدى فترة االختبار األولي. العائد المعدل للمخاطر هو نسبة العائد السنوي والتعرض. على سبيل المثال: إذا كان العائد السنوي 20 والتعرض 10، ثم صافي العائد المعدل للمخاطر 200.1200 إجمالي عدد الصفقات المنفذة وفقا لاستراتيجية باكتستد في فترة محددة. إجمالي عدد الصفقات الفائزة. إجمالي عدد الصفقات الخاسرة. إجمالي تکالیف المعاملات إجمالي تکالیف المعاملة علی أساس الوساطة في إعدادات التجارة. على سبيل المثال: إذا كان العدد الإجمالي لل Trades100 والوساطة في Trade50، ثم إجمالي تكاليف المعاملات 100505000 وهي نسبة إجمالي الربح وعدد الفائزين. على سبيل المثال: إذا كان إجمالي الربح 200000، عدد الفائزين 50، ثم متوسط ​​الربح 200000504000 هي نسبة الخسارة الكلية وعدد الخاسرين. على سبيل المثال: إذا كان مجموع الخسارة -100000، عدد الخاسرين 50، ثم متوسط ​​الخسارة -10000050-2000 المعروف أيضا باسم التوقعات، وتحسب على أنها (إجمالي الربح الخسارة الإجمالية) (عدد الصفقات). وهو يمثل الربح المتوقع لكل صفقة. على سبيل المثال: إذا كان إجمالي الربح 200000، إجمالي الخسارة -100000، عدد الصفقات 100، ثم التوقعات (200000-100000) 1001000 متوسط ​​القضبان متوسط ​​فترة حيازة التداول. إذا كنت تقوم باكتستينغ على الإطار الزمني اليومي، ثم وهذا يمثل متوسط ​​عدد الأيام عقد التجارة. ماكس. الفائزون المتتابعون يمثل هذا العدد الأقصى من الانتصارات المتتالية في فترة باكتست بأكملها. قيمة عالية هو أفضل ماكس. خسائر متتالية هذا يمثل الحد الأقصى لعدد الخسائر المتتالية في فترة باكتست بأكملها. انخفاض قيمة أفضل. الحد األقصى للتخفيض التجاري إن أكبر قمة في الوادي انخفضت في أي تجارة واحدة. كلما كان ذلك أفضل. الحد الأقصى للتخفيض التجاري شهدت أكبر نسبة ذروة إلى الوادي انخفاض في أي تجارة واحدة. كلما كان ذلك أفضل. الحد األقصى لتخفيض النظام شهدت أكبر قمة في الوادي انخفاضا في حقوق الملكية. كلما كان ذلك أفضل. الحد األقصى لسحب النظام شهدت أكبر نسبة من الذروة إلى الوادي انخفاض في محفظة حقوق الملكية. كلما كان ذلك أفضل. وهي نسبة صافي الربح والحد الأقصى لسحب النظام. أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال: إذا صافي الربح 100000، الحد الأقصى للنظام drwadoen50000، والاكتشاف Factor100000500002 مجمع العائد السنوي مقسوما على الحد الأقصى لنظام السحب. جيد إذا أكبر من 2. ل إكس: إذا العائد السنوي 30، و أقصى نظام السحب 10، ثم CARMaxDD30103 العائد تعديل المخاطر مقسوما على الحد الأقصى نظام السحب. جيد إذا أكبر من 2. ل إكس: إذا تعديل المخاطر عودة 50، و أقصى السحب 10 نظام، ثم CARMaxDD50105 نسبة إجمالي الربح و الخسارة الإجمالية. أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال: إذا كان إجمالي الربح 200000، إجمالي الخسارة 100000، ثم الربح Factor2000001000002 نسبة متوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة. أعلى كلما كان ذلك أفضل. على سبيل المثال: إذا كان متوسط ​​الربح 10000، متوسط ​​الخسارة 4000، ثم بايود Ratio1000040002.5 يقيس الخطأ القياسي تشوبينس من منحنى الأسهم. كلما كان ذلك أفضل. نسبة المخاطر المحتملة والمكافأة المحتملة لنظام التداول. أعلى أفضل. يحسب على أنه منحدر خط حقوق الملكية (العائد السنوي المتوقع) مقسوما على خطأ قياسي. مؤشر فني يقيس مخاطر الهبوط، من حيث عمق ومدة انخفاض الأسعار. يزداد مؤشر القرحة (أوي) في القيمة حيث يتحرك السعر بعيدا عن قمة مرتفعة مؤخرا، وينخفض ​​مع ارتفاع السعر إلى مستويات قياسية جديدة. رياضيا لها هو الجذر التربيعي من مجموع السحب المربعة مقسوما على عدد من الحانات. خفض قيمة مؤشر قرحة، أفضل هو نظام التداول الخاص بك. العثور على مثال حساب مفصل لمؤشر قرحة هنا. شارب نسبة الصفقات قياس عائد الاستثمار المعدل للمخاطر. فوق 1.0 هو جيد، أكثر من 2.0 هو جيد جدا. يكتشف عدم الاتساق في العوائد. يجب أن يكون 1.0 أو أكثر. ونسبة K الأعلى هي العائد الأكثر اتساقا الذي قد تتوقعه من النظام. 606 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ